PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с 36B5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEF5.DE с 36B5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE).

UEF5.DE и 36B5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEF5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. 36B5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и 36B5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и 36B5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		4.77%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%6.45%
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		3.05%16.82%11.30%-2.19%-12.46%7.05%6.70%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у 36B5.DE с доходностью 3.05%.

UEF5.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.87%
С начала года
4.77%
6 месяцев
11.32%
1 год
28.81%
3 года*
14.90%
5 лет*
5.15%
10 лет*
6.97%

36B5.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.43%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.92%
1 год
24.51%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с EUNY.DEUEF5.DE с AYEM.DE
Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с VWO36B5.DE с JREM.DE36B5.DE с EUNZ.DE36B5.DE с H41E.DE36B5.DE с AW12.DE

Сравнение комиссий UEF5.DE и 36B5.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии 36B5.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UEF5.DE vs. 36B5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c 36B5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF5.DE36B5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.84

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.91

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

10.71

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF5.DE vs. 36B5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B5.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и 36B5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF5.DE36B5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между UEF5.DE и 36B5.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и 36B5.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что сопоставимо с доходностью 36B5.DE в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		2.03%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		2.03%2.09%2.34%2.32%2.31%1.84%1.57%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и 36B5.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, примерно равная максимальной просадке 36B5.DE в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и 36B5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEF5.DE36B5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-36.40%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.04%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-25.22%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-8.32%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.38%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.72%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и 36B5.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) имеют волатильность 7.11% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEF5.DE36B5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.80%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.60%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

18.32%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.55%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.59%

-0.95%