PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с XEMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEF5.DE с XEMD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE).

UEF5.DE и XEMD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEF5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. XEMD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и XEMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и XEMD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		4.77%21.04%15.43%3.76%-15.31%-3.00%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		5.59%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у XEMD.DE с доходностью 5.59%.

UEF5.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.87%
С начала года
4.77%
6 месяцев
11.32%
1 год
28.81%
3 года*
14.90%
5 лет*
5.15%
10 лет*
6.97%

XEMD.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.00%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.83%
1 год
24.78%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с EUNY.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AYEM.DE
Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с VEMAXXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с EUNY.DEXEMD.DE с XNAS.DE

Сравнение комиссий UEF5.DE и XEMD.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XEMD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Доходность на риск

UEF5.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF5.DEXEMD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.83

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.73

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

10.15

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF5.DE vs. XEMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMD.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и XEMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF5.DEXEMD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Корреляция

Корреляция между UEF5.DE и XEMD.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и XEMD.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности XEMD.DE в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		2.03%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.92%1.92%3.01%2.38%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и XEMD.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки XEMD.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и XEMD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEF5.DEXEMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-23.50%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.72%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-8.73%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.51%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.88%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и XEMD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) составляет 7.11%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEF5.DEXEMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.53%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

13.21%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

18.46%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.35%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.35%

+2.29%