PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с EUNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEF5.DE с EUNI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE).

UEF5.DE и EUNI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEF5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. EUNI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и EUNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и EUNI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		4.77%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%14.48%-7.65%16.40%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		4.29%6.21%8.18%19.10%-13.60%28.84%7.23%14.66%-16.19%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у EUNI.DE с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции UEF5.DE уступали акциям EUNI.DE по среднегодовой доходности: 6.97% против 7.83% соответственно.

UEF5.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.87%
С начала года
4.77%
6 месяцев
11.32%
1 год
28.81%
3 года*
14.90%
5 лет*
5.15%
10 лет*
6.97%

EUNI.DE

1 день
-1.84%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.72%
1 год
17.31%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с EUNY.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AYEM.DE
Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с DGSEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с H41E.DEEUNI.DE с EMXC.DE

Сравнение комиссий UEF5.DE и EUNI.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EUNI.DE в 0.74%.

EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UEF5.DE vs. EUNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c EUNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF5.DEEUNI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.97

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.39

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.66

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

8.88

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF5.DE vs. EUNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа EUNI.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и EUNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF5.DEEUNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.97

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между UEF5.DE и EUNI.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и EUNI.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности EUNI.DE в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		2.03%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.91%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и EUNI.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки EUNI.DE в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и EUNI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEF5.DEEUNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-41.89%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.76%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-21.15%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-41.89%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.54%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.66%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.38%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и EUNI.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) имеют волатильность 7.11% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEF5.DEEUNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.37%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.39%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

17.80%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

14.88%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.68%

+1.96%