PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с SCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEFX с SCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD).

AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SCD управляется LMP.

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEFX и SCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.55%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SCD с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям SCD по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.08% соответственно.

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%

SCD

1 день
0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
3.55%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

LMP Capital and Income Fund Inc.

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX
Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с HFROSCD с NACSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO

Сравнение комиссий AVEFX и SCD

AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

AVEFX vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.26

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.47

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.34

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

1.00

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SCD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.26

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.56

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.45

+0.65

Корреляция

Корреляция между AVEFX и SCD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и SCD

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SCD в 9.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.58%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и SCD

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и SCD.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEFXSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-62.40%

+52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-15.61%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.02%

-23.41%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

-60.76%

+50.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.02%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-10.10%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

5.39%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и SCD

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEFXSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.18%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

9.49%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

19.13%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

19.86%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

23.33%

-19.32%