Сравнение AVEEX с AVLVX
AVEEX (Avantis Emerging Markets Equity Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both mutual funds - AVEEX is a Emerging Markets Equities fund managed by Avantis, while AVLVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, AVEEX returned 21.08%/yr vs 22.11%/yr for AVLVX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVEEX charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.
Доходность
Сравнение доходности AVEEX и AVLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEEX показывает доходность 19.03%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 27.18%.
AVEEX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 19.03%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.66%
AVLVX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 27.18%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVEEX и AVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVEEX Avantis Emerging Markets Equity Fund | 19.03% | 32.09% | 7.68% | 15.15% | -0.15% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 27.18% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
Correlation
The correlation between AVEEX and AVLVX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between AVEEX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEEX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
AVEEX
AVLVX
Сравнение AVEEX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEEX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 6.93 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 28.40 | -20.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEEX и AVLVX
Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и AVLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEEX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.45% | -19.51% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -6.01% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -19.51% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | 0.00% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -3.08% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.46% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEEX и AVLVX
Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEEX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 2.46% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 8.90% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 12.45% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.36% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.36% | +2.83% |
Сравнение комиссий AVEEX и AVLVX
AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEEX и AVLVX
Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AVLVX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEEX Avantis Emerging Markets Equity Fund | 2.94% | 3.50% | 2.93% | 3.51% | 3.48% | 1.92% | 1.52% | 0.26% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.61% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEEX and AVLVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEEX has higher volatility (7.93%) compared to AVLVX (2.46%). In terms of maximum drawdown, AVEEX dropped -36.45% vs AVLVX's -19.51%.
AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEEX и AVLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор