Сравнение AVEAX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEAX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEAX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEAX Ave Maria Focused Fund | 2.62% | 4.71% | 11.52% | 38.73% | -34.98% | 27.98% | 24.71% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 72.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.
AVEAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEAX и TGFRX
AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
AVEAX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
AVEAX
TGFRX
Сравнение AVEAX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEAX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.59 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.93 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 7.48 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEAX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между AVEAX и TGFRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEAX и TGFRX
AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEAX Ave Maria Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.56% | 0.33% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEAX и TGFRX
Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEAX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.09% | -95.35% | +51.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -16.01% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.09% | -95.35% | +51.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -92.38% | +82.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -31.67% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 7.24% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEAX и TGFRX
Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 6.36%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEAX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 12.37% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 24.40% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 35.36% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 793.45% | -770.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 561.16% | -539.07% |