PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEAX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		2.62%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%94.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

AVEAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.96%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.08%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEFXAVEAX с AVEMXAVEAX с BARIX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий AVEAX и EEOFX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
AVEAX
Ave Maria Focused Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.52

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.12

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.09

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

6.79

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.52

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между AVEAX и EEOFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и EEOFX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и EEOFX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEAXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-50.17%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.49%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-50.17%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-22.58%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-19.83%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.28%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и EEOFX

Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 6.36%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEAXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.95%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

16.62%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

23.25%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

24.89%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

24.72%

-2.63%