PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с ZEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с ZEM.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and ZEM.TO (BMO MSCI Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ZEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. AVDV is actively managed, while ZEM.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 6.52%/yr for ZEM.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.27%/yr for ZEM.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и ZEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVDV торгуется в USD, в то время как ZEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у ZEM.TO с доходностью 23.74%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

ZEM.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.79%
С начала года
23.74%
6 месяцев
26.73%
1 год
48.28%
3 года*
21.77%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и ZEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		23.74%33.76%6.22%10.00%-20.82%-2.59%19.21%10.98%

Correlation

The correlation between AVDV and ZEM.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.54

The correlation between AVDV and ZEM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и ZEM.TO

Секторы
AVDV
ZEM.TO

Промышленность

22.8%
7.7%

Сырьевые материалы

21.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.7%

Финансовые услуги

13.6%
20.1%

Энергетика

9.6%
4.1%

Технологии

6.6%
36.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.8%

Здравоохранение

2.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Недвижимость

1.3%
0.8%

Промышленность

AVDV
22.8%
ZEM.TO
7.7%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
ZEM.TO
6.3%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
ZEM.TO
9.7%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
ZEM.TO
20.1%

Энергетика

AVDV
9.6%
ZEM.TO
4.1%

Технологии

AVDV
6.6%
ZEM.TO
36.7%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
ZEM.TO
3.1%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
ZEM.TO
6.8%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
ZEM.TO
2.8%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
ZEM.TO
2.0%

Недвижимость

AVDV
1.3%
ZEM.TO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с VIU.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с ZCN.TO

Доходность на риск

AVDV vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVZEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.05

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.79

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.60

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

13.58

-1.14

AVDV vs. ZEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEM.TO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и ZEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и ZEM.TO

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки ZEM.TO в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и ZEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVZEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-39.35%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.91%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.29%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-37.35%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.76%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-14.82%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.42%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и ZEM.TO

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVZEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

10.22%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

20.50%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

22.71%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

18.29%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.38%

+0.39%

Сравнение комиссий AVDV и ZEM.TO

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ZEM.TO в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и ZEM.TO

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ZEM.TO в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		1.77%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%1.85%2.45%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and ZEM.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEM.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEM.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ZEM.TO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and BMO. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.27% for ZEM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и ZEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор