Сравнение AVDV с XSB.TO
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. AVDV is actively managed, while XSB.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs -0.85%/yr for XSB.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и XSB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVDV торгуется в USD, в то время как XSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью -0.83%.
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
XSB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам AVDV и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | -0.83% | 8.66% | -2.39% | 7.22% | -9.76% | -1.06% | 7.75% | 1.62% |
Correlation
The correlation between AVDV and XSB.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between AVDV and XSB.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
AVDV
XSB.TO
Сравнение AVDV c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.04 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.28 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 0.67 | +11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и XSB.TO
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -28.27% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -3.40% | -9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -7.05% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -17.85% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -8.46% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -11.08% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.43% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и XSB.TO
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 1.18% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 3.67% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 4.74% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 6.84% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 7.24% | +12.53% |
Сравнение комиссий AVDV и XSB.TO
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и XSB.TO
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности XSB.TO в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and XSB.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор