PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с FTS.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 8.11%/yr for FTS.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVDV торгуется в USD, в то время как FTS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 11.17%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

FTS.TO

1 день
0.80%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.17%
6 месяцев
13.74%
1 год
22.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и FTS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
FTS.TO
Fortis Inc.		11.17%29.86%5.32%7.31%-13.36%21.87%2.47%-1.87%

Correlation

The correlation between AVDV and FTS.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.15

The correlation between AVDV and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Fortis Inc.

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

AVDV vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.75

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.45

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.90

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

9.53

+2.92

AVDV vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FTS.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и FTS.TO

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, примерно равная максимальной просадке FTS.TO в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-41.25%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-6.05%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.45%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-30.19%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-8.48%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.47%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и FTS.TO

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.91%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

10.85%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.52%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.81%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.93%

+1.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и FTS.TO

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and FTS.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор