PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с VWCE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. AVDS is actively managed, while VWCE.DE is passively managed. Over the past year, AVDS returned 29.45% vs 25.62% for VWCE.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVDS торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.

AVDS

1 день
0.71%
1 месяц
-1.95%
С начала года
11.43%
6 месяцев
13.73%
1 год
29.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
1.71%
1 месяц
0.81%
С начала года
10.00%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.62%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и VWCE.DE

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		11.43%38.18%3.20%3.58%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.00%23.23%17.30%4.18%

Correlation

The correlation between AVDS and VWCE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.65

The correlation between AVDS and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

AVDS vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDSVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.05

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.97

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.86

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

11.93

-2.83

AVDS vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDS и VWCE.DE

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-33.91%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.91%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.01%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.43%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.14%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и VWCE.DE

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.93%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

9.70%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

12.46%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.33%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.33%

-1.83%

Сравнение комиссий AVDS и VWCE.DE

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и VWCE.DE

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		3.29%2.37%3.07%0.72%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and VWCE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VWCE.DE is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор