PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с 4GLD.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. AVDS is actively managed, while 4GLD.DE is passively managed. Over the past year, AVDS returned 29.45% vs 24.35% for 4GLD.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVDS торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -4.13%.

AVDS

1 день
0.71%
1 месяц
-1.95%
С начала года
11.43%
6 месяцев
13.73%
1 год
29.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

4GLD.DE

1 день
2.82%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.05%
1 год
24.35%
3 года*
29.42%
5 лет*
17.54%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		11.43%38.18%3.20%3.58%
4GLD.DE
Xetra-Gold		-4.13%68.58%26.88%4.08%

Correlation

The correlation between AVDS and 4GLD.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Xetra-Gold

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Доходность на риск

AVDS vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDS4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.97

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.37

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.08

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

3.28

+5.82

AVDS vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDS и 4GLD.DE

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDS4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-44.26%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-22.52%

+10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-20.33%

+18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-17.59%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

7.40%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и 4GLD.DE

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 5.71%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDS4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.56%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

21.74%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

24.91%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

17.59%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.77%

-0.27%

Сравнение комиссий AVDS и 4GLD.DE

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и 4GLD.DE

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
4GLD.DE
Xetra-Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		3.29%2.37%3.07%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and 4GLD.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while 4GLD.DE is Gold. They also come from different issuers: Avantis and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.00% for 4GLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор