PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVBP с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVBP с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ArriVent BioPharma Inc. Common Stock (AVBP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVBP и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ArriVent BioPharma Inc. Common Stock (AVBP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVBP и SMH

2026 (YTD)20252024
AVBP
ArriVent BioPharma Inc. Common Stock		20.38%-24.47%33.20%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%29.20%

Доходность по периодам

С начала года, AVBP показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%.

AVBP

1 день
4.98%
1 месяц
4.49%
С начала года
20.38%
6 месяцев
31.20%
1 год
34.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ArriVent BioPharma Inc. Common Stock

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

AVBP vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVBP
Ранг доходности на риск AVBP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVBP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVBP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVBP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVBP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVBP c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ArriVent BioPharma Inc. Common Stock (AVBP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVBPSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.32

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.92

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

5.39

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

19.22

-17.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVBP vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVBP на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVBP и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVBPSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.32

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Корреляция

Корреляция между AVBP и SMH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVBP и SMH

AVBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVBP
ArriVent BioPharma Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AVBP и SMH

Максимальная просадка AVBP за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVBP и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

AVBPSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-84.96%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.32%

-15.95%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-8.02%

-24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.33%

-41.35%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.01%

4.47%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVBP и SMH

ArriVent BioPharma Inc. Common Stock (AVBP) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что AVBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVBPSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.38%

11.74%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.62%

24.02%

+17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

36.88%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.26%

34.68%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.26%

32.29%

+21.97%