Сравнение AVB с CHC.AX
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and CHC.AX (Charter Hall Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, CHC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, AVB returned 4.47%/yr vs 18.43%/yr for CHC.AX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и CHC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVB торгуется в USD, в то время как CHC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у CHC.AX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям CHC.AX по среднегодовой доходности: 4.47% против 18.43% соответственно.
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
CHC.AX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам AVB и CHC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
CHC.AX Charter Hall Group | -11.82% | 87.90% | 12.15% | 4.37% | -43.50% | 35.05% | 50.28% | 53.41% | 16.60% | 45.18% |
Correlation
The correlation between AVB and CHC.AX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between AVB and CHC.AX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. CHC.AX — Ранг доходности на риск
AVB
CHC.AX
Сравнение AVB c CHC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Charter Hall Group (CHC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | CHC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.79 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.13 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.55 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и CHC.AX
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки CHC.AX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и CHC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -95.37% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -25.19% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -30.72% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -62.43% | +24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -67.10% | +20.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -14.96% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -37.07% | +25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 9.43% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и CHC.AX
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.81%, в то время как у Charter Hall Group (CHC.AX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 11.14% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 22.42% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 27.24% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 34.22% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 33.62% | -8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и CHC.AX
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CHC.AX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и CHC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Charter Hall Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVB and CHC.AX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVB и CHC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор