Сравнение CHC.AX с CLILF
CHC.AX (Charter Hall Group) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHC.AX in Real Estate - Diversified, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, CHC.AX returned 24.14%/yr vs -8.38%/yr for CLILF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CHC.AX и CLILF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHC.AX торгуется в AUD, в то время как CLILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLILF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHC.AX показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью -0.32%.
CHC.AX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -17.67%
- 6 месяцев
- -18.11%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 18.72%
CLILF
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 23.77%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -8.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHC.AX и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | -17.67% | 74.28% | 23.40% | 4.43% | -39.72% | 18.13% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | -0.32% | -10.10% | 8.86% | -23.87% | 13.00% | 0.78% |
Correlation
The correlation between CHC.AX and CLILF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHC.AX vs. CLILF — Ранг доходности на риск
CHC.AX
CLILF
Сравнение CHC.AX c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Hall Group (CHC.AX) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHC.AX | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.15 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHC.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.04 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CHC.AX и CLILF
Максимальная просадка CHC.AX за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки CLILF в -64.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHC.AX и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHC.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -64.77% | -28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -29.14% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -47.92% | +20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.40% | -54.31% | +32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -41.30% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 14.79% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHC.AX и CLILF
Charter Hall Group (CHC.AX) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с CapitaLand Investment Limited (CLILF) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что CHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHC.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 10.34% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 54.86% | -33.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 62.95% | -37.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 80.15% | -48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 80.15% | -48.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHC.AX и CLILF
Дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CLILF в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHC.AX и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Hall Group и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHC.AX and CLILF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHC.AX и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор