Сравнение CHC.AX с CLILF
CHC.AX (Charter Hall Group) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHC.AX in Real Estate - Diversified, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, CHC.AX returned 29.79%/yr vs -12.58%/yr for CLILF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CHC.AX и CLILF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHC.AX торгуется в AUD, в то время как CLILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLILF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHC.AX показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у CLILF с доходностью -6.80%.
CHC.AX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -4.96%
- С начала года
- -6.05%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 19.48%
- Всё время*
- 21.32%
CLILF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.66%
- С начала года
- -6.80%
- 1 год
- -15.94%
- 3 года*
- -12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.83%
Сравнение доходности по годам CHC.AX и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | -6.05% | 74.30% | 21.47% | 4.43% | -39.72% | 19.90% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | -6.80% | -10.10% | 8.86% | -23.87% | 13.00% | 0.78% |
Correlation
The correlation between CHC.AX and CLILF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHC.AX vs. CLILF — Ранг доходности на риск
CHC.AX
CLILF
Сравнение CHC.AX c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Hall Group (CHC.AX) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHC.AX | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.54 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.91 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHC.AX и CLILF
Максимальная просадка CHC.AX за все время составила -62.30%, примерно равная максимальной просадке CLILF в -64.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHC.AX и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHC.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.30% | -64.77% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.87% | -29.95% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -47.92% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -57.28% | +46.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -41.64% | +26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 17.60% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHC.AX и CLILF
Текущая волатильность для Charter Hall Group (CHC.AX) составляет 7.38%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CHC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHC.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.46% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 44.79% | -22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 62.42% | -35.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 79.15% | -47.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 79.15% | -47.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHC.AX и CLILF
Дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CLILF в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.23% | 2.01% | 1.60% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.81% | 3.65% | 5.20% | 5.62% | 5.91% | 2.67% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHC.AX и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Hall Group и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHC.AX and CLILF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHC.AX и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор