PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVB с 0823.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVB с 0823.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and 0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, 0823.HK in REIT - Retail. Over the past 10 years, AVB returned 4.47%/yr vs 2.55%/yr for 0823.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVB и 0823.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVB торгуется в USD, в то время как 0823.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0823.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у 0823.HK с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции 0823.HK по среднегодовой доходности: 4.47% против 2.55% соответственно.

AVB

1 день
-1.11%
1 месяц
1.92%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.83%
1 год
-4.05%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.10%
10 лет*
4.47%

0823.HK

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.33%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.38%
1 год
-0.17%
3 года*
-0.13%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVB и 0823.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		4.63%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		11.17%12.99%-18.31%-18.82%-12.50%0.71%-10.44%7.90%13.05%47.81%

Correlation

The correlation between AVB and 0823.HK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.05

The correlation between AVB and 0823.HK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AvalonBay Communities, Inc.

Link Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM
Часто сравнивают с 0823.HK:
0823.HK с 0083.HK0823.HK с 0016.HK0823.HK с EMGU.L0823.HK с SPY0823.HK с VOO0823.HK с UNP0823.HK с 9988.HK

Доходность на риск

AVB vs. 0823.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
0823.HK
Ранг доходности на риск 0823.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVB c 0823.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVB0823.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.10

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.10

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

0.17

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVB vs. 0823.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа 0823.HK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и 0823.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVB0823.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVB и 0823.HK

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки 0823.HK в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и 0823.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVB0823.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-61.97%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-19.98%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-31.41%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-54.67%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

-61.97%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-44.36%

+27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-17.77%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

11.01%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и 0823.HK

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0823.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVB0823.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.87%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

12.69%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

19.70%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

23.73%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

22.59%

+2.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и 0823.HK

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности 0823.HK в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		6.80%7.61%8.14%5.68%5.11%4.36%3.96%3.32%3.17%3.19%4.22%4.03%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.75%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и 0823.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Link Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AVB значения в USD, 0823.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

AVB and 0823.HK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVB и 0823.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор