Сравнение AVAV с HYFM
AVAV (AeroVironment, Inc.) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, HYFM in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и HYFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и HYFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | -1.74% |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% | 14.30% |
Correlation
The correlation between AVAV and HYFM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between AVAV and HYFM shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
HYFM:
$4.40M
AVAV:
-$4.63
HYFM:
-$61.90
AVAV:
6.94
HYFM:
0.04
AVAV:
$1.19B
HYFM:
$122.24M
AVAV:
$104.63M
HYFM:
$10.17M
AVAV:
-$242.06M
HYFM:
-$21.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. HYFM — Ранг доходности на риск
AVAV
HYFM
Сравнение AVAV c HYFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | HYFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.88 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.29 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и HYFM
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и HYFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -99.92% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -83.04% | +21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -95.07% | +33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -99.87% | +38.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -99.90% | +41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -86.28% | +57.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 56.84% | -22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и HYFM
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 13.24% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 75.85% | -17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 100.30% | -25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 94.62% | -38.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 94.52% | -42.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и HYFM
Ни AVAV, ни HYFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и HYFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and HYFM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to HYFM (13.24%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs HYFM's -99.92%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и HYFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор