Сравнение AVANX с ADVLX
AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) and ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, AVANX returned 28.63%/yr vs 21.64%/yr for ADVLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AVANX и ADVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVANX показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у ADVLX с доходностью 13.92%.
AVANX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 44.85%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADVLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам AVANX и ADVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
ADVLX Vaughan Nelson International Small Cap Fund | 13.92% | 49.91% | 4.50% | 2.73% | -19.15% |
Correlation
The correlation between AVANX and ADVLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between AVANX and ADVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVANX vs. ADVLX — Ранг доходности на риск
AVANX
ADVLX
Сравнение AVANX c ADVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVANX | ADVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.35 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 12.28 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVANX и ADVLX
Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки ADVLX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и ADVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVANX | ADVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -38.90% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.60% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -16.29% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.92% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -12.05% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.42% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVANX и ADVLX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVANX | ADVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.39% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 15.04% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 18.91% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 18.77% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.53% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVANX и ADVLX
Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности ADVLX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVLX Vaughan Nelson International Small Cap Fund | 0.76% | 0.87% | 1.59% | 1.59% | 1.38% | 0.96% | 0.83% | 1.71% | 2.15% | 5.97% | 1.30% | 2.67% |
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVANX and ADVLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVANX has higher volatility (5.71%) compared to ADVLX (4.39%). In terms of maximum drawdown, AVANX dropped -25.35% vs ADVLX's -38.90%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVANX и ADVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор