PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUXFX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции AUXFX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.79% соответственно.

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий AUXFX и VVIAX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AUXFX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.08

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.53

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.89

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между AUXFX и VVIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и VVIAX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и VVIAX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUXFXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-59.32%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.28%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-17.14%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-36.80%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.82%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-9.67%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.50%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и VVIAX

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUXFXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.80%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.69%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

14.88%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

13.92%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.74%

-1.54%