PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUXFX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции AUXFX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.22% соответственно.

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий AUXFX и TILVX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AUXFX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.11

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между AUXFX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и TILVX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и TILVX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUXFXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-60.05%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.79%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-19.00%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-40.15%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.83%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-8.32%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.51%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и TILVX

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.37%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUXFXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.38%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

8.32%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

15.76%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

14.82%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

17.65%

-2.45%