Сравнение AUXFX с SECIX

С начала года, AUXFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SECIX с доходностью -1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUXFX имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции SECIX немного отстают с 9.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SECIX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SECIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и SECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AUXFX и SECIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SECIX в 14.83%

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки SECIX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и SECIX.

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.37%, в то время как у Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.