PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUXFX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции AUXFX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 9.60% против 13.30% соответственно.

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий AUXFX и PEIYX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AUXFX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.20

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.67

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.44

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между AUXFX и PEIYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и PEIYX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и PEIYX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUXFXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-51.28%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.77%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-15.36%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-36.05%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-5.27%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.36%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.64%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и PEIYX

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.37%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUXFXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.29%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

8.21%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

15.49%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

14.54%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

17.00%

-1.80%