PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUXFX с NOIEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AUXFX (Auxier Focus Fund) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AUXFX returned 10.35%/yr vs 13.92%/yr for NOIEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AUXFX charges 0.92%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции AUXFX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.92% соответственно.

AUXFX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.37%
6 месяцев
6.86%
1 год
16.86%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.35%

NOIEX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.65%
1 год
26.75%
3 года*
21.63%
5 лет*
13.80%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUXFX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUXFX
Auxier Focus Fund		7.37%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		10.55%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Correlation

The correlation between AUXFX and NOIEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1999 г.

0.86

Over the past year, the correlation between AUXFX and NOIEX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с DHLRXAUXFX с DRIPXAUXFX с FETKX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ

Доходность на риск

AUXFX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUXFXNOIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.28

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.15

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.33

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

14.64

-2.84

AUXFX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и NOIEX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и NOIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUXFXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-45.66%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-8.39%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.30%

-18.06%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-21.89%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-35.31%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.99%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.98%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.89%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и NOIEX

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 2.60%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUXFXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.28%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

9.48%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

12.25%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

16.42%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.00%

-2.80%

Сравнение комиссий AUXFX и NOIEX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и NOIEX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности NOIEX в 7.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.64%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.12%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Часто задаваемые вопросы

AUXFX and NOIEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIEX has higher volatility (4.28%) compared to AUXFX (2.60%). In terms of maximum drawdown, AUXFX dropped -39.82% vs NOIEX's -45.66%.

NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUXFX и NOIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор