Сравнение AUUIX с FULVX
AUUIX (AB Select US Equity Portfolio) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUUIX charges 1.21%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности AUUIX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AUUIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.86%
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUUIX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUUIX AB Select US Equity Portfolio | 10.48% | 18.82% | 26.19% | 19.01% | -13.54% | 30.14% | 15.08% | 14.36% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between AUUIX and FULVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between AUUIX and FULVX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUUIX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
AUUIX
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUUIX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Equity Portfolio (AUUIX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUUIX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUUIX и FULVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUUIX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.57% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUUIX и FULVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUUIX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | — | — |
Сравнение комиссий AUUIX и FULVX
AUUIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUUIX и FULVX
Дивидендная доходность AUUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности FULVX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUUIX AB Select US Equity Portfolio | 5.48% | 6.05% | 8.89% | 2.38% | 6.60% | 24.03% | 3.32% | 15.74% | 12.45% | 11.26% | 4.16% | 8.18% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUUIX and FULVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUUIX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор