AB Select US Equity Portfolio (AUUIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Select US Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AB Select US Equity Portfolio (AUUIX) показал доход в -6.09% с начала года и 13.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUUIX составила 14.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AUUIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 14 дек. 2017 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

AB Select US Equity Portfolio: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.92, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 12.12.2011.

• Этот фонд участвовал в 101.82% роста S&P 500 Index, но только в 89.36% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.92 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия AUUIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.

AUUIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Select US Equity Portfolio (AUUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AB Select US Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Select US Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AB Select US Equity Portfolio показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

Текущая просадка AB Select US Equity Portfolio составляет 8.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.