PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUUIX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUUIX с APGZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUUIX (AB Select US Equity Portfolio) and APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) are both mutual funds - AUUIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AllianceBernstein, while APGZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AUUIX returned 16.26%/yr vs 16.68%/yr for APGZX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AUUIX charges 1.21%/yr vs 0.52%/yr for APGZX.

Доходность

Сравнение доходности AUUIX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Equity Portfolio (AUUIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUUIX показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью 5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUUIX имеют среднегодовую доходность 16.26%, а акции APGZX немного впереди с 16.68%.

AUUIX

1 день
0.23%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.98%
6 месяцев
10.23%
1 год
26.34%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.92%
10 лет*
16.26%

APGZX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.86%
1 год
16.55%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.52%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUUIX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUUIX
AB Select US Equity Portfolio		9.98%18.82%26.19%19.01%-13.54%30.14%15.08%40.72%-4.70%22.55%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		5.74%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Correlation

The correlation between AUUIX and APGZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between AUUIX and APGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Equity Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с AUUIX:
AUUIX с AUEIXAUUIX с YFSIXAUUIX с AGDAXAUUIX с AWFAUUIX с ACGYXAUUIX с ALSMXAUUIX с APGYX
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с vugAPGZX с QQQAPGZX с SCVAXAPGZX с RAFGX

Доходность на риск

AUUIX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUUIX
Ранг доходности на риск AUUIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUUIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUUIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUUIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUUIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUUIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUUIX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Equity Portfolio (AUUIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUUIXAPGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.21

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.74

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.15

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

4.26

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUUIX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUUIX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа APGZX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUUIX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUUIXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.21

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.83

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AUUIX и APGZX

Максимальная просадка AUUIX за все время составила -32.57%, примерно равная максимальной просадке APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUUIX и APGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUUIXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-33.87%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-15.21%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-21.57%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-33.87%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-33.87%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-6.02%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.09%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AUUIX и APGZX

Текущая волатильность для AB Select US Equity Portfolio (AUUIX) составляет 2.50%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что AUUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUUIXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.21%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

10.91%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

14.36%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

20.15%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.67%

-1.73%

Сравнение комиссий AUUIX и APGZX

AUUIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUUIX и APGZX

Дивидендная доходность AUUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности APGZX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.24%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
AUUIX
AB Select US Equity Portfolio		5.51%6.05%8.89%2.38%6.60%24.03%3.32%15.74%12.45%11.26%4.16%8.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AUUIX and APGZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APGZX has higher volatility (3.21%) compared to AUUIX (2.50%). In terms of maximum drawdown, AUUIX dropped -32.57% vs APGZX's -33.87%.

AUUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUUIX и APGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор