Сравнение AUSM с SGOV
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AUSM is a Municipal Bonds fund actively managed by Allspring, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. AUSM is actively managed, while SGOV is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.71%.
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.18% | 1.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.71% | 2.00% |
Correlation
The correlation between AUSM and SGOV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение AUSM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 194.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 395.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4,426.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и SGOV
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -0.03% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.00% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 0.19% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 0.24% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 0.24% | +0.51% |
Сравнение комиссий AUSM и SGOV
AUSM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и SGOV
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and SGOV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for AUSM.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.39% for AUSM.
AUSM is categorized as Municipal Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор