Сравнение AUSM с ITM
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) are both Municipal Bonds funds. AUSM is actively managed, while ITM is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for ITM.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и ITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.80%.
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам AUSM и ITM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.18% | 1.58% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 0.80% | 5.32% |
Correlation
The correlation between AUSM and ITM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. ITM — Ранг доходности на риск
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITM
Сравнение AUSM c ITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | ITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и ITM
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и ITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | ITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -24.75% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.14% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -2.97% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и ITM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | ITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 2.83% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.30% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 7.09% | -6.34% |
Сравнение комиссий AUSM и ITM
AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ITM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и ITM
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности ITM в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.92% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and ITM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for ITM.
ITM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.24% for ITM.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и ITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор