PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUNYX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUNYX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AUNYX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUNYX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		0.48%5.19%2.36%5.17%-4.84%7.30%4.58%6.74%-0.07%3.36%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, AUNYX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

AUNYX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.23%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.00%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Bond Inflation Strategy

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с AUNYX:
AUNYX с TAIAXAUNYX с CGMUAUNYX с SCHGAUNYX с VTIPAUNYX с SPYAUNYX с ACGYXAUNYX с QUASX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий AUNYX и USMSX

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

AUNYX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUNYX
Ранг доходности на риск AUNYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUNYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUNYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUNYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUNYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUNYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUNYX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUNYXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

3.63

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

6.49

-4.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.18

-1.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

6.48

-5.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

33.64

-28.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUNYX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUNYXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.63

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

2.39

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.86

-1.02

Корреляция

Корреляция между AUNYX и USMSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUNYX и USMSX

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		3.29%3.26%2.53%2.44%1.64%1.66%2.37%2.86%2.64%2.13%2.01%1.90%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUNYX и USMSX

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUNYXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.10%

-2.09%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-0.40%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

-2.03%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.30%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.22%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.08%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AUNYX и USMSX

AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUNYXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.22%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.40%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

0.69%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

0.70%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

0.74%

+2.84%