PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUNYX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUNYX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AUNYX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUNYX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		0.48%5.19%2.36%5.17%-4.84%3.56%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, AUNYX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

AUNYX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.23%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.00%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Bond Inflation Strategy

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с AUNYX:
AUNYX с TAIAXAUNYX с CGMUAUNYX с SCHGAUNYX с VTIPAUNYX с SPYAUNYX с ACGYXAUNYX с QUASX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий AUNYX и FSMUX

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

AUNYX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUNYX
Ранг доходности на риск AUNYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUNYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUNYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUNYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUNYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUNYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUNYX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUNYXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.49

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.69

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.28

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

0.78

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUNYX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUNYXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.49

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.01

+0.82

Корреляция

Корреляция между AUNYX и FSMUX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUNYX и FSMUX

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		3.29%3.26%2.53%2.44%1.64%1.66%2.37%2.86%2.64%2.13%2.01%1.90%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUNYX и FSMUX

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUNYXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.10%

-16.27%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-5.30%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.23%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-5.61%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.96%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AUNYX и FSMUX

AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеют волатильность 1.10% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUNYXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.09%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.14%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

6.65%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

4.67%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

4.67%

-1.09%