PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с NATP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с NATP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L).

AUMI и NATP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. NATP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и NATP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUMI и NATP.L

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%4.25%
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP		6.76%54.58%32.42%1.93%
Разные валюты инструментов

AUMI торгуется в USD, в то время как NATP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у NATP.L с доходностью 6.76%.

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NATP.L

1 день
4.43%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.76%
6 месяцев
0.41%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX
Часто сравнивают с NATP.L:
NATP.L с DFNG.LNATP.L с ASWC.DENATP.L с SHLDNATP.L с DFND.ASNATP.L с NATO.LNATP.L с SPX5.LNATP.L с VOOG

Сравнение комиссий AUMI и NATP.L

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NATP.L в 0.49%.

NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP
AUMI
Themes Gold Miners ETF

Доходность на риск

AUMI vs. NATP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NATP.L
Ранг доходности на риск NATP.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c NATP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMINATP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.61

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.31

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

2.84

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

7.69

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. NATP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа NATP.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и NATP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMINATP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.61

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

2.12

-0.11

Корреляция

Корреляция между AUMI и NATP.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и NATP.L

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как NATP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и NATP.L

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки NATP.L в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и NATP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AUMINATP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-11.66%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-11.55%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-5.03%

-11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.16%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

4.50%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и NATP.L

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUMINATP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

7.81%

+10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

15.49%

+25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.65%

22.76%

+26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.38%

19.14%

+22.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

19.14%

+22.24%