PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATP.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATP.L с SPX5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).

NATP.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATP.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATP.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP		7.97%43.73%34.66%15.89%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-3.09%9.34%27.47%8.01%
Разные валюты инструментов

NATP.L торгуется в GBp, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATP.L показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью -3.09%.

NATP.L

1 день
3.74%
1 месяц
-2.44%
С начала года
7.97%
6 месяцев
1.71%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
1.55%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.84%
3 года*
15.79%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с NATP.L:
NATP.L с DFNG.LNATP.L с ASWC.DENATP.L с SHLDNATP.L с DFND.ASNATP.L с NATO.LNATP.L с AUMINATP.L с VOOG
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий NATP.L и SPX5.L

NATP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.

NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

NATP.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATP.L
Ранг доходности на риск NATP.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATP.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATP.LSPX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.98

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.42

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.06

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.08

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATP.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATP.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SPX5.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATP.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATP.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.98

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.98

+1.12

Корреляция

Корреляция между NATP.L и SPX5.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATP.L и SPX5.L

NATP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.01%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Просадки

Сравнение просадок NATP.L и SPX5.L

Максимальная просадка NATP.L за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATP.L и SPX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NATP.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-25.45%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.53%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.73%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.21%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.06%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NATP.L и SPX5.L

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что NATP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATP.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.77%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

8.29%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

15.11%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

14.29%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

15.55%

+2.66%