Сравнение AUMF.AX с IVV.AX
AUMF.AX (iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF) and IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AUMF.AX is a Multi-factor fund tracking the MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD). Both are passively managed. Over the past 5 years, AUMF.AX returned 7.15%/yr vs 95.38%/yr for IVV.AX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AUMF.AX charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for IVV.AX.
Доходность
Сравнение доходности AUMF.AX и IVV.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMF.AX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у IVV.AX с доходностью 4.48%.
AUMF.AX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.93%
- С начала года
- -2.86%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
Сравнение доходности по годам AUMF.AX и IVV.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMF.AX iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | -2.86% | 17.56% | 14.19% | 9.25% | -1.17% | 10.50% | 2.60% | 24.02% | -4.06% | 12.19% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 10.85% |
Correlation
The correlation between AUMF.AX and IVV.AX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMF.AX vs. IVV.AX — Ранг доходности на риск
AUMF.AX
IVV.AX
Сравнение AUMF.AX c IVV.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) и iShares S&P 500 ETF (IVV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMF.AX | IVV.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.95 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 2.55 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMF.AX и IVV.AX
Максимальная просадка AUMF.AX за все время составила -36.93%, примерно равная максимальной просадке IVV.AX в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMF.AX и IVV.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMF.AX | IVV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -38.37% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -11.60% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -17.38% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | -17.38% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -1.59% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -9.46% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.40% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMF.AX и IVV.AX
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) и iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) имеют волатильность 2.86% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMF.AX | IVV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.80% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 7.86% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 10.36% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 583.06% | -569.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 772.05% | -757.94% |
Сравнение комиссий AUMF.AX и IVV.AX
AUMF.AX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVV.AX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMF.AX и IVV.AX
Дивидендная доходность AUMF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IVV.AX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMF.AX iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | 1.46% | 2.80% | 3.34% | 4.69% | 6.09% | 2.52% | 2.71% | 4.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
AUMF.AX and IVV.AX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for AUMF.AX.
AUMF.AX is categorized as Multi-factor, while IVV.AX is S&P 500. AUMF.AX tracks MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD). Their fees differ too: 0.30% for AUMF.AX and 0.04% for IVV.AX.
Подберите оптимальное распределение для AUMF.AX и IVV.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор