Сравнение AUMF.AX с BILL.AX
AUMF.AX (iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF) and BILL.AX (iShares Core Cash ETF) are both exchange-traded funds - AUMF.AX is a Multi-factor fund tracking the MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while BILL.AX is a Money Market fund tracking the S&P/ASX Bank Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUMF.AX returned 7.15%/yr vs 3.25%/yr for BILL.AX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. AUMF.AX charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for BILL.AX.
Доходность
Сравнение доходности AUMF.AX и BILL.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMF.AX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у BILL.AX с доходностью 2.24%.
AUMF.AX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.93%
- С начала года
- -2.86%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
BILL.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMF.AX и BILL.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMF.AX iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | -2.86% | 17.56% | 14.19% | 9.25% | -1.17% | 10.50% | 2.60% | 24.02% | -4.06% | 9.47% |
BILL.AX iShares Core Cash ETF | 2.24% | 4.25% | 4.57% | 3.93% | 1.30% | 0.00% | 0.39% | 1.52% | 1.91% | 0.88% |
Correlation
The correlation between AUMF.AX and BILL.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMF.AX vs. BILL.AX — Ранг доходности на риск
AUMF.AX
BILL.AX
Сравнение AUMF.AX c BILL.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) и iShares Core Cash ETF (BILL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMF.AX | BILL.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 3.25 | -2.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 11.37 | -11.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 37.40 | -36.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMF.AX и BILL.AX
Максимальная просадка AUMF.AX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки BILL.AX в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMF.AX и BILL.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMF.AX | BILL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -0.37% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -0.34% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -0.37% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | -0.37% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | 0.00% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -0.02% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 0.10% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMF.AX и BILL.AX
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Core Cash ETF (BILL.AX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AUMF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMF.AX | BILL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.08% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 0.64% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 0.89% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 0.69% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 0.55% | +13.56% |
Сравнение комиссий AUMF.AX и BILL.AX
AUMF.AX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BILL.AX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMF.AX и BILL.AX
Дивидендная доходность AUMF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BILL.AX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMF.AX iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | 1.46% | 2.80% | 3.34% | 4.69% | 6.09% | 2.52% | 2.71% | 4.45% | 8.24% | 0.00% |
BILL.AX iShares Core Cash ETF | 3.97% | 4.13% | 4.46% | 3.69% | 0.98% | 0.02% | 0.46% | 1.50% | 1.83% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
AUMF.AX and BILL.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILL.AX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILL.AX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for AUMF.AX.
AUMF.AX is categorized as Multi-factor, while BILL.AX is Money Market. AUMF.AX tracks MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while BILL.AX tracks S&P/ASX Bank Bill Index. Their fees differ too: 0.30% for AUMF.AX and 0.07% for BILL.AX.
Подберите оптимальное распределение для AUMF.AX и BILL.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор