PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUMF.AX с ILC.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMF.AX с ILC.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUMF.AX (iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF) and ILC.AX (iShares S&P/ASX 20 ETF) are both exchange-traded funds - AUMF.AX is a Multi-factor fund tracking the MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while ILC.AX is a Global Equities fund tracking the iShares S&P/ASX 20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUMF.AX returned 7.15%/yr vs 8.79%/yr for ILC.AX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AUMF.AX и ILC.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) и iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMF.AX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у ILC.AX с доходностью 8.74%.

AUMF.AX

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
-2.93%
С начала года
-2.86%
1 год
2.04%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

ILC.AX

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
6.79%
С начала года
8.74%
1 год
10.10%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMF.AX и ILC.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUMF.AX
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF		-2.86%17.56%14.19%9.25%-1.17%10.50%2.60%24.02%-4.06%12.19%
ILC.AX
iShares S&P/ASX 20 ETF		8.74%7.10%11.42%12.56%3.62%15.87%0.87%20.21%-0.14%6.77%

Correlation

The correlation between AUMF.AX and ILC.AX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.65

The correlation between AUMF.AX and ILC.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF

iShares S&P/ASX 20 ETF

Часто сравнивают с AUMF.AX:
AUMF.AX с BILL.AXAUMF.AX с GLIN.AXAUMF.AX с IEM.AXAUMF.AX с IHWL.AXAUMF.AX с ILB.AXAUMF.AX с MVOL.AXAUMF.AX с WDMF.AX
Часто сравнивают с ILC.AX:
ILC.AX с BILL.AXILC.AX с GLIN.AXILC.AX с IAA.AXILC.AX с IHOO.AXILC.AX с IKO.AXILC.AX с ILB.AXILC.AX с IOO.AX

Доходность на риск

AUMF.AX vs. ILC.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMF.AX
Ранг доходности на риск AUMF.AX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMF.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMF.AX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ILC.AX
Ранг доходности на риск ILC.AX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILC.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILC.AX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILC.AX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILC.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILC.AX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMF.AX c ILC.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) и iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMF.AXILC.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.66

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.04

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.30

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

2.88

-2.44

AUMF.AX vs. ILC.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMF.AX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ILC.AX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMF.AX и ILC.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMF.AX и ILC.AX

Максимальная просадка AUMF.AX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки ILC.AX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMF.AX и ILC.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMF.AXILC.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-31.95%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.57%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-13.62%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-14.27%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.09%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.43%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.44%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMF.AX и ILC.AX

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) составляет 2.86%, в то время как у iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что AUMF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMF.AXILC.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.16%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.72%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.00%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.78%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

15.10%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMF.AX и ILC.AX

Дивидендная доходность AUMF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ILC.AX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMF.AX
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF		1.46%2.80%3.34%4.69%6.09%2.52%2.71%4.45%8.24%0.00%0.00%0.00%
ILC.AX
iShares S&P/ASX 20 ETF		3.76%4.04%4.49%4.01%6.95%3.91%1.96%5.38%4.99%4.99%4.55%5.50%

Часто задаваемые вопросы

AUMF.AX and ILC.AX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMF.AX is categorized as Multi-factor, while ILC.AX is Global Equities. AUMF.AX tracks MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while ILC.AX tracks iShares S&P/ASX 20 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMF.AX и ILC.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор