PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.80%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUIAX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции YAFFX немного отстают с 11.08%.

AUIAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.12%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий AUIAX и YAFFX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
AUIAX
AB Equity Income Fund

Доходность на риск

AUIAX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.58

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.76

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.65

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

2.29

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.58

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между AUIAX и YAFFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и YAFFX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.09%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и YAFFX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-43.80%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-17.08%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-21.31%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-30.62%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-7.31%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.24%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.85%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и YAFFX

Текущая волатильность для AB Equity Income Fund (AUIAX) составляет 4.78%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

8.00%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

21.56%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

22.92%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.86%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.40%

+0.88%