PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и Al Frank Fund (VALAX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.80%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции AUIAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.70% соответственно.

AUIAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.12%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACIIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий AUIAX и VALAX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
AUIAX
AB Equity Income Fund

Доходность на риск

AUIAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.76

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.40

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.60

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

10.90

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Корреляция

Корреляция между AUIAX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и VALAX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.09%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и VALAX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-61.26%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.03%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-25.81%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-38.22%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.95%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-10.83%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.10%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и VALAX

Текущая волатильность для AB Equity Income Fund (AUIAX) составляет 4.78%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.58%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.83%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

18.74%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.75%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

19.31%

-2.03%