Сравнение AUIAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AUIAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUIAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUIAX AB Equity Income Fund | -0.80% | 17.97% | 17.48% | 22.48% | -10.26% | 25.25% | 4.18% | 24.59% | -6.82% | 16.34% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AUIAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции AUIAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.12% против 4.46% соответственно.
AUIAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 11.12%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUIAX и HDCTX
AUIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
AUIAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
AUIAX
HDCTX
Сравнение AUIAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUIAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.75 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.96 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 5.25 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUIAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AUIAX и HDCTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUIAX и HDCTX
Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUIAX AB Equity Income Fund | 8.09% | 8.11% | 10.53% | 2.68% | 7.73% | 16.44% | 2.65% | 5.61% | 13.48% | 5.38% | 2.85% | 5.39% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок AUIAX и HDCTX
Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUIAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.97% | -59.05% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -6.95% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -18.22% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -19.43% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.07% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -6.45% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.59% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUIAX и HDCTX
AB Equity Income Fund (AUIAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUIAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 2.15% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 6.30% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 11.06% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 10.49% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 11.44% | +5.84% |