Сравнение AUGZ с PBFR
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. AUGZ is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, AUGZ returned 20.84% vs 12.83% for PBFR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.52%.
AUGZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.27% | 13.49% | 6.18% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.52% | 10.44% | 5.53% |
Correlation
The correlation between AUGZ and PBFR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between AUGZ and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. PBFR — Ранг доходности на риск
AUGZ
PBFR
Сравнение AUGZ c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.66 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.57 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 24.09 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.99 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.54 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и PBFR
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -8.50% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -2.82% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.16% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -0.63% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.53% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и PBFR
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.64% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 3.34% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 4.33% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 6.89% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 6.89% | +5.21% |
Сравнение комиссий AUGZ и PBFR
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и PBFR
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.35% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGZ and PBFR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGZ has higher volatility (2.60%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, AUGZ leads with 20.84% vs 12.83% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGZ has performed better with a 20.84% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.50% for PBFR.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор