PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGZ с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGZ с PBFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

AUGZ и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGZ и PBFR

2026 (YTD)20252024
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		-3.85%13.49%6.18%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.75%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, AUGZ показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.75%.

AUGZ

1 день
2.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.76%
3 года*
12.91%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—

PBFR

1 день
1.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.42%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BSJPAUGZ с ERNZAUGZ с APRZAUGZ с OCTZAUGZ с BUFPAUGZ с DECZAUGZ с SEPZ
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с BUFRPBFR с RSP

Сравнение комиссий AUGZ и PBFR

AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

AUGZ vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGZPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.99

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.84

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

10.86

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGZ vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGZ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGZ и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGZPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.20

-0.28

Корреляция

Корреляция между AUGZ и PBFR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и PBFR

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности PBFR в 0.01%

TTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.77%3.63%4.08%3.42%0.41%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и PBFR

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGZPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-8.50%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-6.15%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.56%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.68%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.04%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и PBFR

TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGZPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.42%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

3.46%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

8.18%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

7.13%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

7.13%

+5.04%