Сравнение AUGZ с ONEZ
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares. AUGZ is passively managed, while ONEZ is actively managed. Over the past year, AUGZ returned 20.84% vs 17.56% for ONEZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for ONEZ.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и ONEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у ONEZ с доходностью 7.27%.
AUGZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
ONEZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и ONEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.27% | 11.50% |
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 7.27% | 8.99% |
Correlation
The correlation between AUGZ and ONEZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between AUGZ and ONEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. ONEZ — Ранг доходности на риск
AUGZ
ONEZ
Сравнение AUGZ c ONEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | ONEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.67 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 11.14 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | ONEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.91 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.04 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и ONEZ
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки ONEZ в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и ONEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | ONEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -13.24% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -6.60% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.61% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.07% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.58% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и ONEZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) имеют волатильность 2.60% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | ONEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.54% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 7.03% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 9.23% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 11.88% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 11.88% | +0.22% |
Сравнение комиссий AUGZ и ONEZ
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ONEZ в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и ONEZ
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности ONEZ в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.35% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 3.70% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AUGZ and ONEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AUGZ has higher volatility (2.60%) compared to ONEZ (2.54%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs ONEZ's -13.24%.
On 1-year performance, AUGZ leads with 20.84% vs 17.56% for ONEZ. On fees, AUGZ is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGZ has performed better with a 20.84% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.
ONEZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 3.35% for AUGZ.
Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.98% for ONEZ.
AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и ONEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор