Сравнение AUGZ с OCTB
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. AUGZ is passively managed, while OCTB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 5.52%.
AUGZ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 5.82% | 2.27% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.52% | 2.37% |
Correlation
The correlation between AUGZ and OCTB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. OCTB — Ранг доходности на риск
AUGZ
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGZ c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGZ | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и OCTB
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -4.79% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.82% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.69% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 7.26% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 7.26% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 7.26% | +4.88% |
Сравнение комиссий AUGZ и OCTB
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и OCTB
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.43% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AUGZ and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор