Сравнение AUGZ с NAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).
AUGZ и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и NAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.85% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 20.74% | 11.28% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 1.71% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -12.13% | 9.09% | 2.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 1.71%.
AUGZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и NAPR
И AUGZ, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
AUGZ vs. NAPR — Ранг доходности на риск
AUGZ
NAPR
Сравнение AUGZ c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.43 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 14.15 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и NAPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и NAPR
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.77% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и NAPR
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и NAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -16.53% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -7.53% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -16.53% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | 0.00% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.34% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.03% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и NAPR
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 0.65% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 2.23% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 9.65% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 11.30% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 10.71% | +1.46% |