Сравнение AUGZ с JANB
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. AUGZ is passively managed, while JANB is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.08%.
AUGZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.27% | 2.42% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between AUGZ and JANB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. JANB — Ранг доходности на риск
AUGZ
JANB
Сравнение AUGZ c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.97 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и JANB
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -6.52% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.22% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -1.14% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 7.41% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 7.41% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 7.41% | +4.69% |
Сравнение комиссий AUGZ и JANB
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и JANB
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.35% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AUGZ and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор