Сравнение AUGW с TLTW
AUGW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AUGW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). AUGW is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, AUGW returned 13.10% vs 9.58% for TLTW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AUGW charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности AUGW и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGW показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.44%.
AUGW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGW и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 4.26% | 11.19% | 13.19% | 3.32% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | -6.03% |
Correlation
The correlation between AUGW and TLTW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGW vs. TLTW — Ранг доходности на риск
AUGW
TLTW
Сравнение AUGW c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGW | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.61 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.30 | 4.81 | +17.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.26 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | -0.02 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок AUGW и TLTW
Максимальная просадка AUGW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGW и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -18.61% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -5.97% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.98% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -8.25% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.00% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGW и TLTW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) составляет 0.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что AUGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 2.44% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 5.79% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 7.70% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 11.39% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 11.39% | -4.63% |
Сравнение комиссий AUGW и TLTW
AUGW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGW и TLTW
AUGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
AUGW and TLTW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.44%) compared to AUGW (0.45%). In terms of maximum drawdown, AUGW dropped -8.76% vs TLTW's -18.61%.
On 1-year performance, AUGW leads with 13.10% vs 9.58% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUGW has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGW has performed better with a 13.10% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for AUGW.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.00% for AUGW.
AUGW is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for AUGW and 0.35% for TLTW.
AUGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGW и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор