Сравнение AUGW с QBER
AUGW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AUGW returned 13.10% vs -0.46% for QBER. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. AUGW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for QBER.
Доходность
Сравнение доходности AUGW и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGW показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.73%.
AUGW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGW и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 4.26% | 11.19% | 4.83% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
Correlation
The correlation between AUGW and QBER is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between AUGW and QBER has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGW vs. QBER — Ранг доходности на риск
AUGW
QBER
Сравнение AUGW c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGW | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.98 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.20 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.30 | -0.47 | +22.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGW | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | -0.13 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | -0.04 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок AUGW и QBER
Максимальная просадка AUGW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGW и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGW | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -5.72% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -2.35% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.46% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -4.72% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.98% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGW и QBER
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) составляет 0.45%, в то время как у TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что AUGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGW | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.89% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 2.86% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 3.65% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 6.40% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 6.40% | +0.36% |
Сравнение комиссий AUGW и QBER
AUGW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QBER в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGW и QBER
AUGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
AUGW and QBER have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (0.89%) compared to AUGW (0.45%). In terms of maximum drawdown, AUGW dropped -8.76% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, AUGW leads with 13.10% vs -0.46% for QBER. On fees, AUGW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, AUGW has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGW has performed better with a 13.10% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for AUGW.
They also come from different issuers: Allianz and TrueShares. Their fees differ too: 0.74% for AUGW and 0.79% for QBER.
AUGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGW и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор