PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUGW с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AUGW и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGW показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 14.14%.


AUGW

1 день
-0.22%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.21%
6 месяцев
4.12%
1 год
12.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KQQQ

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.70%
С начала года
14.14%
6 месяцев
13.01%
1 год
34.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGW и KQQQ


2026 (YTD)20252024
AUGW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF
4.21%11.19%4.43%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF
14.14%16.64%11.50%

Correlation

The correlation between AUGW and KQQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between AUGW and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Доходность на риск

AUGW vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUGW
Ранг доходности на риск AUGW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGW: 9292
Ранг коэф-та Мартина

KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGW c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AUGWKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.31

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.02

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.74

6.56

+14.18

AUGW vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGW на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа KQQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGW и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUGW и KQQQ

Максимальная просадка AUGW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGW и KQQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUGWKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-26.15%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-17.30%

+14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.22%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-4.69%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

5.32%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGW и KQQQ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) составляет 0.83%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что AUGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUGWKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

8.05%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

15.79%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

19.45%

-14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

23.71%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

23.71%

-17.00%

Сравнение комиссий AUGW и KQQQ

AUGW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGW и KQQQ

AUGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%.


ПозицияTTM20252024
AUGW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF
0.00%0.00%0.00%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF
14.33%12.01%2.48%

Часто задаваемые вопросы


AUGW and KQQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (8.05%) compared to AUGW (0.83%). In terms of maximum drawdown, AUGW dropped -8.76% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 34.81% vs 12.17% for AUGW. On fees, AUGW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, AUGW has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 34.81% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUGW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 14.33%, compared with 0.00% for AUGW.

AUGW is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Allianz and Kurv. Their fees differ too: 0.74% for AUGW and 0.99% for KQQQ.

AUGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGW и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор