Сравнение AUGU с XLRI
AUGU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AUGU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AUGU charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности AUGU и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGU показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 4.25%.
AUGU
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGU и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 7.70% | 5.86% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
Correlation
The correlation between AUGU and XLRI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGU vs. XLRI — Ранг доходности на риск
AUGU
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGU c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGU | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGU и XLRI
Максимальная просадка AUGU за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGU и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGU | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -7.12% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.84% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -1.65% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGU и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGU | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 10.90% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 10.90% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 10.90% | +0.46% |
Сравнение комиссий AUGU и XLRI
AUGU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGU и XLRI
AUGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
AUGU and XLRI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for AUGU.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for AUGU.
AUGU is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and State Street. Their fees differ too: 0.74% for AUGU and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для AUGU и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор