PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с MAYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGT с MAYU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and MAYU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF) are both exchange-traded funds - AUGT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while MAYU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, AUGT returned 19.09% vs 23.15% for MAYU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AUGT и MAYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у MAYU с доходностью 9.68%.

AUGT

1 день
-0.73%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.09%
1 год
19.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYU

1 день
0.31%
1 месяц
3.72%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.49%
1 год
23.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGT и MAYU

2026 (YTD)20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		5.63%14.64%14.47%
MAYU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF		9.68%10.89%13.68%

Correlation

The correlation between AUGT and MAYU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.96

The correlation between AUGT and MAYU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с DECWAUGT с JUNTAUGT с FLJJAUGT с FEBTAUGT с JANTAUGT с ARLU
Часто сравнивают с MAYU:
MAYU с SMAXMAYU с DMAXMAYU с DBEMAYU с GSGMAYU с KFEBMAYU с PMMYMAYU с NVDO

Доходность на риск

AUGT vs. MAYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MAYU
Ранг доходности на риск MAYU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c MAYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTMAYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.10

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.91

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.55

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.55

11.43

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. MAYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYU равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и MAYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTMAYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AUGT и MAYU

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки MAYU в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и MAYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGTMAYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-15.37%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-9.14%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.20%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.28%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.03%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и MAYU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) составляет 0.99%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что AUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGTMAYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

2.29%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

8.65%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

11.10%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

12.92%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

12.92%

-2.73%

Сравнение комиссий AUGT и MAYU

И AUGT, и MAYU имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и MAYU

Ни AUGT, ни MAYU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AUGT and MAYU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAYU has higher volatility (2.29%) compared to AUGT (0.99%). In terms of maximum drawdown, AUGT dropped -13.12% vs MAYU's -15.37%.

On 1-year performance, MAYU leads with 23.15% vs 19.09% for AUGT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAYU has performed better with a 23.15% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUGT and MAYU have the same expense ratio: 0.74% per year.

AUGT and MAYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AUGT is categorized as Options Trading, while MAYU is Defined Outcome.

AUGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGT и MAYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор