Сравнение AUGP с PMSE
AUGP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUGP и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGP показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.79%.
AUGP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGP и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 5.49% | 4.27% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.79% | 2.13% |
Correlation
The correlation between AUGP and PMSE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGP vs. PMSE — Ранг доходности на риск
AUGP
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGP c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGP | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGP и PMSE
Максимальная просадка AUGP за все время составила -12.03%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGP и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGP | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -1.44% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.17% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.17% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGP и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGP | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 2.27% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 2.27% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 2.27% | +7.30% |
Сравнение комиссий AUGP и PMSE
И AUGP, и PMSE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGP и PMSE
Ни AUGP, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUGP and PMSE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUGP and PMSE have the same expense ratio: 0.50% per year.
AUGP and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AUGP и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор