- ISIN
- US69420N8258
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 9 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUGP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции AUGP — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) показал доход в 5.66% с начала года и 18.42% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AUGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AUGP закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | -0.05% | -2.49% | 5.56% | 1.94% | -0.03% | 5.66% | ||||||
| 2025 | 1.75% | -0.42% | -3.40% | -0.48% | 4.32% | 4.15% | 2.31% | 1.61% | 2.05% | 0.84% | 0.44% | 0.87% | 14.70% |
| 2024 | 0.56% | 1.37% | 0.84% | 1.73% | 1.52% | -0.19% | 3.22% | -1.01% | 8.27% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.57, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.02%) than losses (43.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 58.02%
- Участие в снижении
- 43.19%
Комиссия
Комиссия AUGP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUGP имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.24 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 3.07 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.93 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | 13.52 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August показал максимальную просадку в 12.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.03%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.93%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.00%авг. 2024 г. | 4d | 10d | 14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.53%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.35%нояб. 2025 г. | 22d | 8d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| AUGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -56.78% | +44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -9.10% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.74% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -10.72% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.97% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUGP
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUGP