График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) показал доход в -1.29% с начала года и 14.83% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AUGP закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | -0.05% | -2.49% | 0.49% | -1.29% | ||||||||
| 2025 | 1.75% | -0.42% | -3.40% | -0.48% | 4.32% | 4.15% | 2.31% | 1.61% | 2.05% | 0.84% | 0.44% | 0.87% | 14.70% |
| 2024 | 0.56% | 1.37% | 0.84% | 1.73% | 1.52% | -0.19% | 3.22% | -1.01% | 8.27% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August: годовая альфа составляет 3.48%, бета — 0.58, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 13.05.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.07%) было выше, чем в снижении (44.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.58 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.48%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 64.07%
- Участие в снижении
- 44.13%
Комиссия
Комиссия AUGP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUGP имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August (AUGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.37 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 6.43 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AUGP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August показал максимальную просадку в 12.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.03% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 77 |
| -4.93% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 11 |
| -2.53% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 6 | 16 сент. 2024 г. | 10 |
| -2.35% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с AUGP
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUGP